해피레포트 - [불확실성하의 선택이론] / 불확실성하의 선택이론 Ⅰ 개별자산의 기대수익률과

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사회과학계열 [불확실성하의 선택이론] / 불확실성하의 선택이론 Ⅰ 개별자산의 기대수익률과 [불확실성하의선택이론] .hwp 등록인 lspeirs 등록/수정일 09.05.18 / 09.05.18 문서분량 9 페이지 다운로드 0 구매평가 판매가격 1,800원

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불확실성하의 선택이론 Ⅰ 개별자산의 기대수익률과 위험 개별자산의 가치 그...

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불확실성하의 선택이론 Ⅰ 개별자산의 기대수익률과 위험 개별자산의 가치 그 증권으로부터의 기대수익과 위험 두 가지 요인에 의해서 결정 개별자산의 가치() = (기대수익, 위험) 증권의 가치는 기본적으로 그 증권을 보유함으로써 예상되는 기대수익에 달려있다. 그러나 그 기대수익은 미래에 실현되지 않을 가능성, 즉 위험을 내포하고 있다. 여기서 위험이란 실제로 실현된 현금흐름이 기대수준과 다를 가능성 또는 미래현금흐름의 변동가능성을 말한다. 따라서 기대수익률이 크다고 해서 좋은 것만은 아니다. 왜냐하면 기대수익률이 커질수록 그에 상응하는 위험도 함께 커질 수 있기 때문이다. 그러므로 투자대상의 평가에 있어서 투자안으로부터의 기대수익률과 위험을 동시에 고려해야만 합리적인 투자 안의 선택이 가능해 진다. ƒ. 기대수익률 수익률에 대한 확률분포의 기대치로 자산의 수익성을 나타내는 지표 = = 자산 의 기대수익률 = 자산 의 상황 s에서의 수익률 = 상황 s가 발생할 확률 „. 위 험 - 미래현금흐름의 변동가능성을 나타내는 지표 - 수익률에 대한 확률분포의 분산 또는 표준편차로 측정 = = - = 자산 의 수익률의 분산 표준편차 [예제 1] 다음은 두 주식의 경기상황에 따른 수익률분포이다. 경기상황확 률수익률(%)주식 A주식 B호 황0.32530보 통0.42020불 황0.31510 (물 음) (1) 각 주식의 기대수익률은 얼마인가 (2) 각 주식의 수익률의 분산은 얼마인가 (3) 어느 주식이 투자대상으로 선택되어지겠는가 해 설 (1) 각 주식의 기대수익률을 구하면 다음과 같다 = ...

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